近年来，诸如贸易保护、地缘冲突，自然灾害等特别事件频发，显著加剧了全球金融脆弱性，系统性风险防范面临严峻挑战。在此背景下，深入研究金融风险传染机理，对于完善宏观审慎监管、筑牢金融安全屏障具有重要理论与实践价值。鉴于此，本书立足金融市场复杂动态相依性特征，融合Copula理论与极值理论（EVT），构建多维度动态Copula-EVT模型与金融风险传染网络。一方面，全面深入考察金融传染效应及其在多个特别事件冲击下的动态演变特征；另一方面，进一步检验、揭示和解释金融传染的可能渠道，并明晰不同特别事件冲击下传染渠道的动态变化及作用机制。