本书内容包括金融衍生品定价的基本原理及如何利用 Python 编程完成金融衍生品的设计与定价，主要分为三个部分：第一部分主要介绍金融衍生品定价基本原理及金融衍生品定价实例；第二部分介绍 Python 入门基础、金融衍生品定价中常用的 Python 基础语法、流程控制、函数表达及常用库定价；第三部分系统讲解金融衍生品定价的核心原理，包括远期定价、期货定价、互换定价、二叉树期权定价、Black-Scholes-Merton 期权定价、期权定价的解析法与数值法、傅里叶变换在期权定价中的应用以及信用衍生品定价等；第三部分展示 Python 在金融衍生品设计与定价中的应用案例，包括远期、期货、互换及期权等金融衍生品的设计与定价案例。本书不仅适用于金融专业的学生参考学习，还可作为金融从业人员、金融衍生品研究人员以及其他对利用 Python 编程进行金融衍生品定价感兴趣的学习指南。