本书就商业银行最重要的资产即信贷资产进行组合管理相关的研究，并结合我国商业银行的情况进行相关的分析。一方面，组合管理可以避免集中度风险，另一方面，组合管理可以利用资产间的相关性分散非系统风险，提高资产质量，并节约资本。从组合管理的阶段看，信贷资产的组合管理可以分为信贷投放阶段即前端的组合管理和贷后阶段即后端的组合管理。从维度看，信贷组合管理可以分为行业、区域、产品、期限、客户、担保等，其中客户又可以分为信用等级、规模等。本书试图将部分理论和银行实践相结合，力争对学术研究和实业操作都有参考意义。本书总体分为三个部分，第一部分是介绍了组合管理的现状，主要包括组合管理的经验教训和金融机构目前的实践。第二部分是本书的主体部分，主要聚焦于前端的信贷组合管理，也就是投放阶段的组合管理。框架上是介绍了两种组合管理的方法，一种是基于相关关系的，并着重在行业维度进行了分析；另外一种是基于RAROC的，聚焦在行业、区域和客户三个组合管理维度进行了分析。第三部分是贷后主动管理的内容，主要是介绍了信贷资产证券化，特别是基础资产选择的内容。